Correlación Forex
Soncruces de las principales divisas vistas, obviando en esta ocasión al dólar deEstados Unidos. En particular, los pares EUR/JPY, EUR/GBP, EUR/CHF y GBP/JPYson también muy comunes entre los traders profesionales. El dólar de USA es considerada ladivisa de referencia, la “divisa reina”, por motivos históricos (antiguamente,todas las divisas cotizaban contra el dólar de Estados Unidos y este, a su vez,contra el oro. Así se establecían los tipos de cambio).
El diferencial de bonos se refiere a la diferencia estrategia para forex entre los rendimientos de los bonos soberanos de dos naciones. Este diferencial refleja las expectativas del mercado sobre las tasas de interés y la salud económica relativa de cada país. Es importante destacar que esta correlación es significativa; entre 2000 y 2016, el petróleo y el USD/CAD mostraron una correlación negativa de aproximadamente 93%.
Por ejemplo, si el EUR/USD muestra una fuerte tendencia alcista, un operador puede buscar una tendencia alcista similar en el GBP/USD como señal de confirmación para entrar en una operación. Conoce rápidamente cuáles son las correlaciones actuales de los principales pares de divisas con nuestra herramienta de correlación de divisas. El mercado de divisas es el mercado financiero más grande del mundo, con un volumen de negocios diario superior a los 7,5 billones de dólares, según el Banco de Pagos Internacionales. Más del 70 % de este volumen proviene de un pequeño grupo de pares de divisas principales, lo que los convierte en los instrumentos más negociados en el mercado de divisas mundial.
La correlación de divisas se utiliza para diversificar las operaciones y reducir el riesgo. Al conocer la correlación entre diferentes pares de divisas, los operadores pueden evitar operar en pares altamente correlacionados y, en cambio, elegir aquellos que se mueven de manera independiente. Esto ayuda a minimizar la exposición al riesgo y aumentar las oportunidades de obtener ganancias. Por otro lado, si dos pares de divisas tienen una correlación negativa, puede ser beneficioso para los traders diversificar su cartera, ya que si uno de los pares de divisas cae, es probable que el otro suba.
Si esto sucede, las pérdidas de tu operación en el GBP/USD se comen a la mayoría de los beneficios del EUR/USD. Puedes creer que estás extendiendo o diversificando tu riesgo al operar con diferentes pares, pero muchos pares tienden a moverse en la misma dirección. Cuando estás operando simultáneamente con varios pares de divisas, asegúrate siempre de ser consciente de tu exposición al riesgo. Si te gusta aprender las cosas de forma visual, echa un vistazo a las siguientes tablas, que muestran la relación entre los diferentes pares de divisas en base a diferentes marcos temporales. Pero a diferencia de las estadísticas de libro de texto, la correlación del mercado rara vez es estable.
Esta web utiliza Google Analytics para recopilar información anónima tal como el número de visitantes del sitio, o las páginas más populares. Luego de hacer click en las flechas, recorre la página hacia abajo para ver los resultados. A medida que vayas bajando, notarás 4 time frames diferentes para los pares de monedas que has seleccionado. Como puedes ver, la dirección y fuerza de la correlación depende muchísimo del time frame que te encuentres viendo. Ahora que hemos discutido la importancia de las correlaciones en forex, echemos un vistazo a cómo podemos controlar nuestro riesgo utilizando una tabla de correlaciones.
Este enfoque se puede aplicar a otros grupos de divisas, como USDEUR, o cualquier otro par personalizado que permita su corredor, lo que garantiza que la lógica del sistema esté correctamente alineada con su estrategia comercial. Uno de los aspectos más innovadores es la designación de un par de divisas primario o principal. Este par no solo se negocia activamente, sino que también sirve como punto de referencia para generar señales para otros pares. Al monitorear este par principal, el EA identifica señales comerciales (ya sea de compra o de venta) y las aplica a los pares correlacionados o inversamente correlacionados seleccionados.
La correlación de divisas es un concepto con el que todo operador del mercado de divisas, o forex, debería estar íntimamente familiarizado. Comprender estas correlaciones es crucial porque puede afectar el perfil de riesgo y recompensa de la cartera de un comerciante. Por ejemplo, si dos pares de divisas están altamente correlacionados, tenderán a moverse en la misma dirección. Esto significa que si un operador mantiene posiciones en ambos pares, esencialmente está duplicando su riesgo. Por el contrario, si los pares tienen una correlación negativa, se moverán en direcciones opuestas, lo que puede utilizarse para cubrir y gestionar el riesgo.
En los tres pares de divisa mencionados arriba, el euro se comporta a la baja respecto al dólar o al yen, y al alza si lo comparamos con la libra esterlina. De resultas y visto en conjunto, al final de la jornada el euro tuvo un comportamiento mixto. Lo sucedido en el caso anterior es válido para cualquier divisa y sucede exactamente lo mismo con los pares de divisas. Además, el comercio de pares de divisas se basa no sólo en los diferentes índices de correlación entre ellos, sino también frente a otros mercados financieros. Como mencionamos en un artículo previo aquí en la Academia de Trading en Forex, los pares de divisa se agrupan en principales y cruzados o menores, siendo ésta su clasificación genérica. Operar con un par principal no tiene nada que ver con negociar un par cruzado y saber esto permite a un trader posicionarse correctamente, ya sea desde un punto de visto estratégico o por tener las expectativas de negocio apropiadas.
Cuando el registro del coeficiente de correlación está cerca de 0, no hay correlación entre los activos. La sincronización precisa es una de las piedras angulares del trading rentable en cualquier mercado. Si planeas realizar una investigación para respaldar tus actividades operativas de oro o divisas, puedes revisar los informes económicos y observar el progreso de los eventos geopolíticos actuales.
Los pares de materias primas incluyen el dólar estadounidense (USD) con el dólar canadiense (CAD), el dólar australiano (AUD) y el dólar neozelandés (NZD). El rublo ruso (RUB), el real brasileño (BRL) y el riyal saudí (SAR) también son monedas sensibles a los precios de las materias primas. El par de divisas EUR/GBP denota el tipo de cambio entre el euro y la libra esterlina, dos de las divisas más importantes a nivel mundial debido a que son las monedas de dos de las mayores economías globales, Europa y Reino Unido respectivamente. Como tal, el EUR/GBP muestra cuánto vale una divisa en relación a la otra, es decir cuántas unidades de una moneda puedo intercambiar por otra.
Cuando un par de divisas sube o baja, es probable que el par correlacionado siga un movimiento similar. Los cálculos de las correlaciones se expresan en forma decimal y mientras más cerca a 1 esté ese número, mayor será la conexión o correlación existente entre los pares de divisas. La mejor forma es utilizarla para diversificar, gestionar riesgos y potenciar posiciones estratégicas, siempre combinándola con otros análisis. La correlación de divisas en el mercado Forex es un fenómeno que refleja la interdependencia entre diferentes pares de monedas. Las decisiones de los bancos centrales, como subidas o bajadas de tasas de interés, influyen en la dirección de las monedas. Por ejemplo, si el Banco Central Europeo y la Reserva Federal tienen políticas opuestas, las correlaciones entre el EUR/USD y otros pares relacionados pueden fortalecerse o debilitarse.
Los pares de commodities ofrecen una oportunidad única para que los traders aprovechen la relación entre las commodities y las monedas. Al comprender cómo están vinculados estos pares a precios específicos de commodities, los traders pueden usar este conocimiento para tomar decisiones en el mercado de divisas. Mantenerte informado sobre las tendencias globales de commodities y usar tanto el análisis fundamental como el técnico puede ayudarte a operar de manera eficaz con pares de commodities. Los pares de commodities son pares de divisas que tienen una fuerte correlación con los movimientos de precios de ciertas commodities. Las monedas involucradas típicamente pertenecen a países que son grandes exportadores de estos recursos. Por ejemplo, el dólar canadiense (CAD), el dólar australiano (AUD) y el dólar neozelandés (NZD) son conocidos como monedas de commodities debido a la dependencia de sus países en la exportación de petróleo, oro y productos agrícolas, respectivamente.
Estas son algunas de las soluciones más interesantes que puedes encontrar en internet. En lo que respecta a las opciones digitales, si compras un contrato Superior en el EUR/USD y ves que el precio se mueve hacia abajo, puedes cubrir tu posición al comprar un contrato superior en el USD/CHF. Si bien el resultado general es probable que sea negativo, cubrirás la mayoría de tus perdidas con esta segunda posición. Prueba GRATIS la Newsletter Premium 4 en 1 de Benzinga España con acciones, breakouts, criptomonedas y opciones.